CVA試算 / 計測サービスの特長

• 安心・迅速な（日本語による）カスタマーサービス・サポートを提供

  Numerix社の日本における代理店であるアレクシアフィンテックにて、F3 CVA試算サービスの提供およびサポートを行います。アレクシアフィンテックはテクマトリックス社の金融システム事業を承継しており、合わせて20年以上にわたって、Numerix社取扱い製品のサポート実績がございます。
  CVA計測に関する問い合わせや監査法人からのご指摘に対する回答は、アレクシアフィンテックが日本語にて回答します。

• 精緻なCVAの計測が可能

  お客さまは取引データおよびマーケットデータ（クレジットデータを含む）などを準備していただくだけでCVAレポートを受領できます。また、CVA計測は強固なセキュリティーで管理されたAWS上で行われます。
  リスクファクター間の相関を考慮した上で、最小二乗モンテカルロシミュレーションによるCVA・DVAの計測を行います。そのため、掛け目方式などの簡便な計測方法と比較して、より精緻なCVAが算出されます。

• プロキシースプレッドの推計が可能

  2018年6月21日にリリースされたパブリックペーパー「Credit Value Adjustment for Counterparties with Illiquid CDS」のAppendixで参照されている“NOMURA Method”が実装されております。これにより、CDSがないカウンターパーティにおいても、弊社にて算出したプロキシースプレッドを用いてCVAの計測をします。

• 実績に裏付けられたCVAの妥当性

  MUFG 欧州現法を始め複数の金融機関、中央銀行、監査法人でオンプレおよびホスティングサービスとして採用されている実績があります。また、地域によっては、監査法人が自身で算出したCVAの妥当性をFINCAD製品で検証しているケースもございます。

• 拡張性の高さ

  設定した取引やマーケットデータなどは基本的に再利用可能であり、定期的なCVA計測を容易にします。 xVAに関わる開発を継続的に行っており、将来的なお客さまのニーズに合わせて、各種CVA・xVA（インクリメンタル、コンポーネントCVAなど）計測も可能となります。カウンターパーティの追加や新商品・モデル追加なども柔軟に対応可能です。

計測結果のアプトプット

• 1. CVA計測結果レポート

  • ・ 計測条件
  • ・ 計測結果（カウンターパーティ別CVA、DVA）

• 2. 計算ロジックドキュメント

  • ・ CVA、DVA計算式
  • ・ エクスポージャーの算出に使用するモデルの計算式

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