製品特長

• 業界屈指のクロスアセット・アナリティクスライブラリ

  CrossAssetは、Numerixが長年にわたり開発・拡張してきた市場標準モデルおよび先進的数値計算手法を集約したアナリティクスライブラリです。単一資産から複数資産にまたがる商品まで、一貫したロジックでの価格評価とリスク分析を実現します。

• 複雑な商品構造への高い対応力

  250以上の事前定義テンプレートに加え、独自のペイオフスクリプトを用いた柔軟な商品定義が可能です。
  標準商品から高度にカスタマイズされた取引まで幅広く対応します。

• ハイブリッドモデルによる高精度評価

  複数の原資産やリスクファクターを持つ商品に対して、相関を考慮したハイブリッドモデルのフレームワークを提供します。
  実市場の反応をより忠実に反映した評価とリスク算定を行います。

• データドリブンで柔軟な計算アーキテクチャ

  データドリブンな実行基盤により、モデル・カーブ・ペイオフスクリプトなどの切替が可能。実行時にデータに基づき分析方法を決定するため、ビルドや再配布なしで市場変化や商品改定へ迅速に追随します。

• 多様な導入形態と高い拡張性

  ExcelアドインからSDK（Python、C++、JAVA、.NET、MATLAB など）まで、用途や規模に応じた導入が可能です。
  既存システムへの組み込みや、クラウド / オンプレミス双方に対応します。

主な機能

• プライシング・評価機能

  • ・ バニラからエキゾチックまでのデリバティブ評価
  • ・ 解析解、数値解（ツリー、モンテカルロ、PDE）による価格算定
  • ・ 単一取引およびポートフォリオ単位での評価

• リスク分析機能

  • ・ グリークス、感応度分析
  • ・ ストレステスト、シナリオ分析
  • ・ VaR

• ハイブリッド / 高度モデル対応

  • ・ 複数のリスクファクターを対象としたハイブリッドモデルの構築
  • ・ リスクファクター間の相関を考慮した高度なモデルキャリブレーション
  • ・ 複雑な構造の商品を精緻に評価

• 商品定義・構造化機能

  • ・ 250以上の標準テンプレート
  • ・ ペイオフスクリプトにより商品のペイオフ（キャッシュフローやその発生条件）を柔軟に定義可能
  • ・ 商品・マーケットデータ・カーブ・モデルを独立オブジェクトとして扱うオブジェクト指向設計による高い再利用性

• XVA・カウンターパーティリスク分析

  • ・ CVA、DVA、FVA などのXVA算定
  • ・ PFE、EE、EPE などのエクスポージャ分析

• システム連携・拡張

  • ・ Excel、Python、C++、JAVA、.NET、MATLAB などとの連携
  • ・ API / SDKによる既存システム統合
  • ・ オンプレミス / クラウド対応

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