製品特長

• リスク中立・リアルワールドシナリオを同一基盤で生成

  Numerix ESGは、デリバティブ評価に用いられるリスク中立シナリオと、長期分析や経済の前提条件検討（org:経済前提検討）に用いられるリアルワールドシナリオの双方を単一のフレームワークで生成可能です。

• 業界有数のキャピタルマーケットモデルライブラリ

  Numerix ESGは、40以上の市場標準モデルを備えた包括的なモデルライブラリを基盤としています。Libor Market Model（LMM）、Batesモデル、Credit Transition Model（CTM）など、高度なモデルを含め、幅広い資産クラスに対応します。
  

• 高い透明性とカスタマイズ性

  モデル設定やキャリブレーションパラメータに対する高い可視性と制御性を提供します。前提条件やモデル挙動を把握・調整しながら、目的に応じたシナリオ生成が可能です。

• 相関を考慮したハイブリッドモデルフレームワーク

  複数資産・複数要因の相関を考慮したハイブリッドモデルフレームワークを採用し、現実の市場変化（org:市場挙動）を反映した、整合性のあるシナリオ生成を実現します。

• 多様なシステム環境への対応

  Excel、Python、C++、JAVA、.NET、MATLAB など複数のAPIを通じて利用することが可能です。
  既存の分析基盤や業務システムへの統合を容易にします。

主な機能

• 経済・市場シナリオ生成

  • ・ リスク中立およびリアルワールドシナリオの生成
  • ・ モンテカルロシミュレーションによる将来パス生成
  • ・ 複数資産クラスを考慮したシナリオ設計

• モデルライブラリ

  • ・ 40以上の市場標準モデル
  • ・ 金利、株式、為替、クレジットなどへの対応
  • ・ 高度モデル（LMM、Bates、CTM など）を含む

• キャリブレーション・設定管理

  • ・ モデルパラメータの可視化および調整
  • ・ 市場データに基づくキャリブレーション
  • ・ 分析目的に応じた設定変更

• シナリオ生成・分析制御

  • ・ シミュレーション本数、期間、観測頻度の設定
  • ・ Time Slice Observer（TSO）による柔軟なシナリオ生成
  • ・ シナリオ品質を確保する検証機能

• システム連携・拡張

  • ・ Excel、Python、C++、Java、.NET、MATLAB などに対応
  • ・ 既存システムへの組み込みを前提としたAPI設計

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