製品特長

• 1. 日本の電力取引リスク管理に特化

  燃料取引（ガス、石油、石炭など）の管理には立ち入らず、日本の電力取引のみを管理対象とします。これによりシステムの運用もシンプルになります。

• 2. 利用中のExcel資産が活用可能

  電力取引契約をMicrosoft Excel（以下、Excel）で管理しているお客さまは、現在ご利用中のExcel・SheetにPCG（Power Curve Generator）が出力するデータを取込むことで、電力取引の時価評価額と将来損益を試算することが可能となります。

• 3. 市場連動型の電気料金メニューの開発を支援

  PPS（Power Price Simulator）を利用することで、市場連動型の電気料金メニューで課題となる、価格高騰時に需要家を保護する保険（オプション）のコストをさまざまな条件設定下で試算することが可能となります。

• 4. 学習ツールとして利用可能

  PCGとPPSは、計算結果の詳細がExcel・Sheetに展開されるため、リスク管理の入門者には学習ツールとしてもご利用いただけます。

• 5. リスクを直感的に把握

  PPSの高度なシミュレーション結果は、ドリルダウン可能なグラフとして表示されるため、マクロ/ミクロの2つの視点で直感的にリスクを捉えることができます。

• 6. 他システムとの連携が可能

  PRSは、小さな機能単位でAPI接続を可能とするため、日本の電力取引に特化した機能群を、ETRM等のシステムに連携することも可能です。

機能詳細

• PCGの機能

  • ・ 電力先物価格に整合するように計算されたマーケットフォワードカーブを計算
  • ・ 30分単位の電力価格フォワードカーブを提供
  • ・ 計算されたカーブはファイル出力可能（CSVファイル）で、ご利用中の表計算ソフトでの電力取引のリスク管理に利用可能
  • ・ 計算結果は保存され、照会可能
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  PPSの機能

  価格シミュレータ

  • ・ モンテカルロシミュレーションによる将来の電力価格シミュレーション
  • ・ 価格モデルにはOU過程とジャンプ過程を採用
  • ・ 各種パラメータには任意の値を設定可能（参考値も提供）
  • ・ キャリブレーションにも対応
  • ・ シミュレーション結果はファイル出力可能（Excelファイル）

  Cap/Floorプライサ

  • ・ シミュレーション価格に基づき、市場連動価格に上限・下限価格設定（Cap・Floor）の参考となるオプション料を計算
  • ・ 月、曜日、タイムフレーム等を自由に指定可能
  • ・ オプション料はファイル出力（Excelファイル）

  オプションプライサ

  • ・ 先物オプションの価格（またはインプライドボラティリティ）を算出。（デルタ、ガンマ、ベガを含む）

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